A vár elődjének számító lakópalotát Nagy Lajos király hadvezére Kont Miklós nádor építtette a XIV. század végén. Ezt az épületet alakította át erődítménnyé Újlaki Miklós az 1440-es években. A hagyomány szerint Mátyás király is járt itt az Újlaki család vendégeként. A vár történetéhez szorosan kapcsolódik az a legenda, miszerint 1476. december 11-én Beatrix a palotai várban készült fel a másnap Fehérváron Mátyás királlyal kötött esküvőjére és királynői koronázására. A később többször is átépített erősség a török háborúk idején fontos szerepet kapott. Nevét Thury György várkapitányról kapta, aki 1566 nyarán sikeresen verte vissza a túlerőben lévő török csapatok ostromát. Palota várát 1593-ban tudta csak elfoglalni a török, kisebb megszakításokkal 94 évig volt török uralom alatt. A kuruc háborúkban fontos szerepet kapott vár súlyosan megrongálódott, és a Rákóczi szabadságharc után végleg elveszítette hadászati jelentőségét. A vár 1687-től egészen 1890-ig a Zichy család tulajdonában állt.

Az egykori palota rész az ország egyetlen megmaradt XIV. sz.-i főúri palotabelsőjét reprezentálja, benne értékes falképek láthatók az 1390-es évekből. A vaskos falakkal övezett udvarról nyíló termekben rendezték be a megújult kiállításokat. A helytörténeti kiállításon nyomon követhetjük a környék történetét a kőkortól napjainkig. Az első emeleten kapott helyet az impozáns népviseleti gyűjtemény, közel 100 teljes viselettel. A vár egyik legpatinásabb termében a csehboltozatos teremben rendezték be az egyenruha gyűjteményt, ahol a honfoglalástól napjainkig hordott magyar katonai egyenruhák pazar kiállítását láthatjuk. Az új kiállítások mellett a régi bányászati gyűjteményt is megtaláljuk.